基本结论
        多因子组合跟踪
        2019  年第7  周多因子组合绝对收益率0.71%，相对沪深300  的超额收益率为-2.10%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周内日胜率为0%，五个交易日的超额收益率分别为-0.71%，-0.50%，-0.13%，-0.32%，-0.42%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        2019  年2  月以来多因子组合绝对收益率0.71%，相对沪深300  超额收益率为-2.10%。2018  年自今的13  个月里有6  个月跑输沪深300，组合月度最大回撤-12.21%，同期沪深300  的月度最大回撤为-10.97%。
        多因子组合自2018  年成立以来组合绝对收益率-1.18%，相对沪深300  超额收益率12.06%，组合年化波动率22.74%，同期沪深300  年化波动率20.55%，组合最大回撤-16.15%，同期沪深300  最大回撤-27.24%。自2018  年组合实际运行以来相对沪深300  日胜率为56.42%，相对沪深300  周度胜率56.60%，相对沪深300  完整月度胜率为53.85%。
        A股市场因子跟踪
        全市场的纯因子组合过去一周收益表现，规模因子-0.12%，估值因子0.00%，盈利因子0.08%，质量因子0.06%，量化因子0.51%，技术因子-1.04%，成长因子-0.13%。
        沪深300  纯因子组合过去一周收益表现，规模因子-0.51%，估值因子-0.20%，盈利因子-0.47%，质量因子-0.54%，量化因子0.72%，技术因子-2.06%，成长因子-0.61%。
        中证500  纯因子组合过去一周收益表现，规模因子-0.56%，估值因子-0.01%，盈利因子0.29%，质量因子0.24%，量化因子1.00%，技术因子-1.37%，成长因子-0.10%。
        全市场纯因子组合自2018  年以来的收益率，  规模因子-1.08%，  估值因子1.34%，  盈利因子0.95%，质量因子-0.67%，  量化因子-8.91%，技术因子0.28%，成长因子-0.22%。
        沪深300  纯因子组合自2018  年以来的收益率，规模因子3.32%，估值因子5.31%，  盈利因子3.86%，质量因子0.43%，  量化因子-3.24%，技术因子9.47%，成长因子2.49%。
        中证500  纯因子组合自2018  年以来的收益率，规模因子-1.04%，估值因子1.46%，盈利因子-0.63%，质量因子-0.53%，量化因子-10.16%，技术因子18.61%，成长因子6.76%。
        2018  年以来各纯因子组合的年化波动率来看，量化因子和技术因子较大，表明基于这些因子的一些选股策略面临较大的风险。盈利因子和估值因子较小。近期来看各组合的因子表现以技术因子回撤最严重，量化因子表现最好，其他因子涨跌互现。