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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190201

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-01 14:45:40
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 890 KB 分享者: cu****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        1月31日,沪指高开震荡,盘中一度翻绿,午后拉升,截至收盘涨0.35%收于2584.57点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF延续涨势,截至收盘大涨1.52%收于2.474。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回升,总成交量为1530068手,增加362682手,总持仓量增加,总持仓量为2166622手,增加45841手。总成交量PCR为0.8215,减少0.0335,总持仓量PCR为1.1595,增加0.0997。50ETF10日历史波动率为13.42%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认沽隐含波动率微笑明显,认购隐波略有下降,认沽隐波略有上升。
        豆粕期权:
        1月31日,豆粕主连震荡上行,截至收盘涨1.33%收于2589点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量略有下降。总成交量为56976手,增加18406手,总持仓量为464246手,减少1106手。总成交量PCR为0.8332,增加0.1997,总持仓量PCR为0.5798,减少0.0166。连粕主连10日历史波动率为12.64%,位于3年历史波动率25百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,平值附件认购隐波略有上升。
        白糖期权:
        1月31日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.24%收于5043点。白糖期权总成交量为40400手,与前一交易日持平,总持仓量228058手,减少374手。总成交量PCR为1.1353,增加0.5046,总持仓量PCR为0.6668,减少0.0013.郑糖主连10日历史波动率为14.43%,位于3  年历史波动率50百分位上方。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
        铜期权:
        1月31日,铜主连震荡上行,截至收盘涨0.71%收于48090点。铜期权总成交37392,增加11904手,总持仓量51234手,增加1038手。总成交量PCR为0.9276,减少0.0192,总持仓量PCR为1.1103,增加0.0123.  铜主连10日历史波动率为11.23%,位于3  年历史波动率10百分位附近。主力认购合约隐含波动率微笑明显,主力认购隐波上升,认沽隐波回落。
        

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