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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告-190110

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-11 14:14:12
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭博,牛秋乐
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,114 KB 分享者: wuc****ho 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:50ETF1月10日周四涨0.13%,收于2.328,短线震荡整理。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】消息面上中美谈判结束,主要议题仍然是就落实G20中美会议的细节进行沟通,从新闻发布会上看美方关注依然在资本自由度及限制国企补贴等方面,谈判并未有明确结果,但说明双方短期至少将保持继续谈判的思路,总体来说对股市利好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期SHIBOR中短期利率已经大幅回落,货币呈现宽松格局。人民币汇率近期升值至6.8水平,有所企稳。上证50估值回到历史低位,目前无论从政策面,估值及技术面来看,50ETF已经跌至底部,继续向下调整的空间有限,目前具有非常好的中长线投资价值,我们认为50ETF已经见底,回调即是买入良机,短期50ETF有望企稳回升,投资者可以买入2月2.4附近认购期权,或者买入牛市价差策略。
        期权方面:从成交及持仓上看,成交量回升至200万手,短期认购期权持仓继续回升大于认沽期权,表明市场看多情绪升温。
        近期波动率出现回落,波动率下降较快,历史波动率回落至低位,投资者可以做多波动率。
        策略推荐:
        短线投机策略:短线可①买入策略:买入2月执行价格2.45的认购期权。②卖出策略:短期卖出认沽期权1月执行价2.45。;
        组合策略:买入牛市价差策略:买入2月2.4认购,卖出2月2.55认购。
        

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