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研究报告:国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.17%-181218

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-18 16:18:40
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,邹璐
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 875 KB 分享者: dc****w 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型  1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型  1  号自  2013  年在  Wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为  13.67%,月胜率  86.5%,季度胜率  96.7%,年度胜率  100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑赢市场  0.17%
        本周(截止到  2018  年  12  月  14  日)组合获得超额收益  0.17%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为-0.32%,沪深  300  指数涨幅为-0.5%。组合的超额收益为  0.17%,日胜率为  80%。五个交易日超额收益分别为:0%、0%、0%、0%、0%。
        本期模拟组合绝对收益为-1.12%,超额收益为-0.8%
        截止至  2018  年  12  月  14  日收盘,模拟组合总体收益为-1.12%,跟踪标的指数沪深  300  收益为-0.36%,超额收益为-0.8%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至  2018  年  12  月  14  日模拟组合在最近十二个月获取  2.83%的超额收益率,十二个月月度胜率为  58.33%。其中每月超额收益率分别为:-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.34%、-1.22%、0.07%。
        量化模型  1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年  1  月  7  日)第一期到最新一期(2018  年  12  月  14  日)共进行了  121次换仓。组合累计获得了  506.43%,沪深  300  指数同期累计收益率为  168.13%,组合超额收益为  301.12%。组合其日胜率  61.99%、月胜率  79.83%,季度胜率90%,年度胜率  100%,超额收益最大回撤为-9.71%。
        

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