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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-181211

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-12 10:59:03
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 611 KB 分享者: zlj****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析
        2018年12月10日,上证50ETF收于2.408,跌0.0170,跌幅为0.70%,成交量为8.17亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2018年12月10日,上证50ETF期权201812月份系列合约总成交量为985963份,总持仓量为1707846份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所以月份系列合约总成交量为1172244份,总持仓量为2232428份。201812月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的84.1%,201812月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的76.5%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.79,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.76。
        随着国内政策面的诸多不利消息密集出台,主要是华为CFO被扣的消息持续发酵,上证50ETF净值震荡下行,中美局势又趋紧张。201812月平值期权隐含波动率移动至22.92%,而当前上证50ETF的90日历史波动率为25.60%,隐含波动率持续下跌。
        

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