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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-181212

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-12 10:07:18
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,177 KB 分享者: xub****nk 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        12月11日,沪指高开,全天围绕2590附近震荡,截至收盘缩量涨0.37%收于2594.09点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF涨0.21%收于2.413。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅回落,总成交量为680828手,减少491416手,总持仓量持续回升,总持仓量为2338628手,增加106200手。总成交量PCR为0.7662,减少0.0227,总持仓量PCR为0.7520,减少0.0100。50ETF10日历史波动率为10.00%,位于3年历史波动率25百分位附近。主力认购隐含波动率微笑明显,主力购沽隐波持平。
        豆粕期权:
        12月11日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘跌0.11%收于2684点。豆粕期权总成交减少,总持仓量有所回升。总成交量为28844手,减少29102手,总持仓量为302762手,增加4054手。总成交量PCR为0.8759,增加0.1053,总持仓量PCR为0.7549,减少0.0071。连粕主连10日历史波动率为21.41%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力平值附近隐波持平。
        白糖期权:
        12月11日,郑糖主连震荡下行,截至收盘跌0.79%收于4907点。白糖期权总成交量为29908手,增加15222手,总持仓量164786手,增加762手。
        总成交量PCR为0.9268,增加0.3221,总持仓量PCR为0.5974,减少0.0018.郑糖主连10日历史波动率为10.85%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
        铜期权:
        12月11日,铜主连窄幅震荡,截至收盘涨0.06%收于49090点。铜期权总成交48410,增加9020手,总持仓量64786手,增加1780手。总成交量PCR为0.9073,减少0.0219,总持仓量PCR为1.1234,减少0.0306.  铜主连10日历史波动率为13.48%,位于3  年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购回升,认沽隐波回落。
        

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