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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕减仓小涨,看涨全面上涨-181206

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-06 16:37:50
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 19 KB 分享者: mia****cnu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        小结
        近期隐含波动率受G20峰会中美会晤影响,呈现冲高后回落,在50分位附近运行,在同期历史波动率下方运行,隐含波动率或有上升趋势;机构持仓方面,看涨期权和看跌期权净多持仓均减少,其中看涨期权空头持仓多于其它头寸。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        标的期货观点
        国内非洲猪瘟疫情已经出现好转,目前有8个省的35个疫区按规定解除封锁,同时冬季国内进入肉禽的重要养殖时期,下游对饲料的需求将有所增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中美贸易问题短时间内或难完全解决,连粕下方空间或有限,短期料震荡偏弱,m1905合约震荡小涨,关注支撑位2660元/吨,压力位2760元/吨。
        期权策略建议
        方向性策略:在标的期货2720元/吨附近,买入m1905-P-2650,参考目标位2680元/吨,止损位2740元/吨。
        波动率策略:近期隐含波动率受G20峰会中美会晤影响,呈现冲高后回落,但贸易分歧还未完全解决,短期隐含波动率料上升走势,可构建宽跨式策略做多波动率,买入m1905-C-2700,同时买入m1905-C-2850。

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