全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深 300 指数、上证 50 指数、中证 500 指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指、中证 500 指数 PE估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前中证 500 指数处于其历史较低位置,上证 50 指数处于其历史较高位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深 300 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 10.83、17.75,相对其历史值,分位数水平分别为 28.80%、2.30%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.27、1.69,相对其历史值,分别处于 3.69%、1.84%的分位数水平;来自 Wind 数据库的沪深 300 指数预测 PEG 为 0.79,相对其历史估值,位于 48.39%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 55.57%,相对其历史值的分位数水平为 47.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证 50 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 9.32、10.81,相对其历史值,分位数水平分别为 29.95%、0.46%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 1.10、1.28,相对其历史值,分别处于 5.99%、4.38%的分位数水平;来自 Wind 数据库的上证 50 指数预测 PEG 为 0.73,相对其历史估值,位于 47.00%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 23.10%,相对其历史值的分位数水平为 70.59%。
中证 500 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 19.97、22.79,相对其历史值,分位数水平分别为 2.53%、1.61%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 1.71、1.69,相对其历史值,分别处于 1.38%、1.15%的分位数水平;来自 Wind 数据库的中证 500 指数预测 PEG 为 0.71,相对其历史估值,位于 8.76%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 13.47%,相对其历史值的分位数水平为 44.12%。
创业板指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 31.96、30.91,相对其历史值,分位数水平分别为 2.76%、1.61%;整体法和中位数法计算的 PB 估值分别为 3.61、3.55,相对其历史值,分别处于 16.82%、20.97%的分位数水平;来自 Wind 数据库的创业板指数预测 PEG 为 0.99,相对其历史估值,位于 8.06%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 7.85%,相对其历史值的分位数水平为 47.06%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,钢铁、建材、基础化工行业 PE 估值处于历史较低位置,其 PE 分别为 7.24、11.18、18.70,相对自身历史值的分位数分别为 0.22%、0.44%、0.88%;石油石化、银行、农林牧渔行业 PE 估值处于历史高位,其PE 分别为 18.49、6.36、47.68,相对自身历史值的分位数分别为 56.17%、42.07%、41.85%。
中信一级行业中,银行、商贸零售、基础化工行业 PB 估值处于历史较低位置,其 PB 分别为 0.79、1.47、1.95,相对自身历史值的分位数分别为 0.00%、1.10%、1.10%;交通运输、钢铁、家电行业 PB 估值处于历史高位,其 PB分别为 1.54、1.17、2.49,相对自身历史值的分位数分别为 32.16%、31.06%、27.75%。
基金对餐饮旅游、非银行金融、食品饮料行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为 1.41%、8.69%、13.26%,相对自身历史值的分位数分别为 88.89%、86.11%、80.56%;对建筑、汽车、综合行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为 0.71%、2.67%、0.02%,相对自身历史值的分位数分别为 2.78%、11.11%、13.89%。
风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。