50ETF：
        华夏上证50ETF  在20181112  发布基金利润分配公告，本次分红方案0.49  元/10  份，权益登记日20181130，除息日20181203。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止20180930  华夏上证50ETF  规模约413  亿元，周五收于2.507，涨幅约1.089%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）一周总成交额约97.1  亿元，最新的份额统计约190  亿份（上周五约193  亿份）。
        50ETF  期权：
        上证50ETF  期权一周总成交额约37.58  亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约348.12  万张和279.17  万张。
        认购的最新持仓约139.92  万张（上周133.70  万张），认沽的最新持仓约104.44  万张（上周94.14  万张）。
        从加权P/C  比率中可看出，所有月份的比率值都大于1，相比上周（1.760,2.213,1.271,1.854），近月加权P/C  比率有所下降。  P/C  比率和50ETF  相关系数已经有所下降，最新的系数为-0.37883。
        Delta  的绝对值显示，当月实值的认购和认沽期权合约的数量差不多一样。Gamma  值在不同合约间波动较大,  Gamma  值比较大的合约集中在行权价2.400-2.600  附近。最大杆杆比率的认购合约是  [50ETF  购11  月2.65]  23.48，最大的认沽合约[50ETF  沽11  月2.35]杆杆比率是-24.11。
        上证50ETF  过去30  天，60  天和90  天的历史波动率分别为33.66%，27.93%和26.49%。流动性较高的认购和认沽期权的隐含波动率差不多是在32%左右。
        策略展望：
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.50)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR  一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。
        商品期权：
        在商品期权市场，白糖期权总成交了约26.86  万手（上周约22.49  万手），豆粕期权总成交了约59.22  万手（上周约67.99  万手）。
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。