2018 年10 月22 日-10 月28 日私募行业动态:
10 月21 日,中国证券投资基金业协会(以下简称协会)将对符合条件的私募基金和资产管理计划特别提供产品备案及重大事项变更的“绿色通道”服务。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】基金业协会披露,针对参与上市公司并购重组交易的私募基金和资产管理计划的新增产品备案申请,协会将在材料齐备后2 个工作日内完成备案并对外公示;针对已备案私募基金、资产管理计划因参与上市公司并购重组交易申请变更相关投资策略、投资范围等基金合同(合伙协议或基金公司章程)内容所提交的产品重大事项变更申请,协会将在材料齐备后2 个工作日内完成基金重大事项变更手续。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(新京报)
10 月22 日,证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则(以下简称“资管细则”),部分监管指标较现行规定略有放宽,在统一标准、压实经营机构主体责任、强化重点风险防控等七个方面进行了规则设定。资管细则从法律关系、规则“术语体系”、监管标准、投资运作制度体系、经营机构主体责任、风险防控、一线监管等方面对相关资管产品进行规范。这意味着私募资管业务迎来统一监管规则,监管套利空间有望进一步消除。该资管细则适用于证券期货经营机构,即证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的子公司开展的私募资管业务。(中国经营报)
2018 年10 月22 日-10 月28 日私募基金业绩回顾:
本周A 股整体处于震荡上涨态势,上证综指在2600 点附近震荡挣扎,周五收于2599 点,全周上涨1.90%,上证50、沪深300、中小板指、创业板指分别上涨0.92%、1.23%、0.36%、1.06%。本周的大类因子测算中,质量因子、估值因子、成长因子取得正收益,规模因子、量化因子、技术因子、盈利因子表现失效。股指期货方面,本周IF、IC 贴水收敛,IH 由贴水转升水,截止周五,IF、IC 贴水0.25%、0.81%,IH 升水0.05%。债市方面,到期收益率整体下行,期限利差分化,信用利差扩大。本周中债-综合净价(总值)指数上涨0.12%。商品市场,本周黑色板块、金属板块、贵金属板块、工业品均有不同程度上涨,有色、农产品、能化板块有所下跌。本周南华商品指数上涨0.25%。
本周股票投资策略私募产品业绩平均收益为0.37%。纳入统计的2774 只产品中,收益率分布 在-1%~1%区间的产品数量较多,约占比58%,本周取得正收益的股票策略私募产品约占56%。其他策略中,量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略的平均收益率分别为0.31%、0.15%、0.63%。
按照股票投资策略私募公司规模分类,在本周的统计样本中,规模小于10亿的公司旗下的产品占大多数,为2048 只。样本中,管理规模介于50-100亿的公司旗下的产品取得正收益的比例相对较高,约75.71%。