投资要点：  
        多因子选股策略跟踪：从当期IC值来看，动量、规模以及贝塔三个因子表现较好，绝对值依次为15.89%、7.88%、6.57%，风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从当期IC值的正负号来看，动量因子和规模因子为正，贝塔因子为负，表明大盘及低贝塔的个股近期表现较好，同时前期上涨的股票近期表现较好。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从近一个月IC均值来看，大盘、低波因子表现稳定。  
        权益量化策略跟踪：过去5日，沪深300指数增强策略较沪深300被动指数策略获得超额收益0.01%，中证500指数增强策略、主动量化策略分别较中证500被动指数策略获得超额收益0.80%、2.02%，量化对冲策略较二级债基和长期纯债策略获得超额收益0.76%、-0.48%。10月，主动量化与中证500指数增强轮动策略持有主动量化策略，量化对冲与长期纯债轮动策略持有长期纯债策略。  
        风格轮动策略跟踪：风格轮动方面，最新一期大小盘风格轮动模型综合打分为5.00分，风格偏向不明显，建议大小盘风格配置采用5:5配置；最新一期价值成长风格轮动模型综合打分为3.00分，风格偏向成长，建议价值成长风格配置采用3:7配置；最新一期动量反转风格轮动模型综合打分为5.00分，风格偏向不明显，建议动量反转风格配置采用5:5配置。  
        行业配置策略跟踪：过去5日，动量因子多空组合累计收益率为3.09%，低波动率因子多空组合累计收益率1.79%，行业景气度因子多空组合累计收益率为1.70%。过去5日，多因子行业配置策略组合收益率为-7.85%，同期中证500指数收益率为-10.89%。10月，多因子行业配置策略推荐配置银行、采掘、休闲服务、国防军工以及汽车。  
        总体来看，上周市场下跌，从多因子选股来看，规模因子指向大盘，从近一个月来看大盘和低波动率因子表现优异。权益量化策略方面，指数增强策略、主动量化策略较被动指数策略有较好超额收益，大盘风格上来看，沪深300指数增强策略表现稳定，小盘风格上来看，主动量化策略表现更优，类固收策略上来看，二级债基收益为负，长期纯债收益为正，而量化对冲策略表现依旧不佳。风格轮动方面，市场大小盘风格、动量与反转风格分化不明显，偏向于均衡配置，而价值成长风格方面更倾向于成长风格。行业配置上，近期动量因子表现优异，行业配置策略录得较为显著超额收益。  
        风险提示：数量化策略研究主要基于历史数据，可能存在模型设定偏差的风险。