扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:天风证券-海外文献推荐第59期-181017

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-18 09:42:29
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,266 KB 分享者: wen****92 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        策略回测效果如何评估?
        量化实践中的过拟合问题一直饱受诟病,我们尝试梳理学术前沿对该领域的思考。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在最新的学术文献中,不少学者已经开始反思学术界各类α因子是否只是数据挖掘的产物,一些文章开始提出一个更加严格规范的α因子挖掘框架。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们选取了一篇颇具代表性的论文,借鉴其中关于克服回测过拟合问题的一些技术方法。日常量化实践中研究人员会进行大量实验并选取其中最好的一种进行效果展示,这个过程会带来较大的过拟合问题,本文提出了一种考虑测试次数的策略效果评价调整方法。
        风险提示:本报告内容基于相关文献,不构成投资建议。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com