公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9 月25 日-9 月28 日,央行公开市场逆回购投放600 亿元,逆回购到期回笼2900 亿元,29、30 日调休工作日也未开展公开市场操作,全周公开市场净回笼2300 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来两周(10 月1 日-10 月12 日)将有1600亿元逆回购到期。
货币市场。截至9 月28 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末上升3.78BP 至2.63%,质押式回购加权平均利率较上周末上升33.93BP 至2.94%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降6.90BP 至2.4450%,shibor1 周较上周末上升7.60BP 至2.7300%,shibor2 周较上周末上升38.10BP 至3.1270%,shibor1 月较上周末上升4.60BP 至2.8000%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升2.80BP 至2.8430%,shibor6 月较上周末上升3.40BP 至3.2820%,shibor9 月较上周末上升3.30BP 至3.4860%,shibor1 年较上周末上升1.10BP至3.5270%。
国债市场。截至9 月28 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末上行6.69BP至2.1326%,3 月期品种较上周末上行14.61BP 至2.2195%,6 月期品种较上周末上行4.94BP 至2.6581%,1 年期品种较上周末下行2.28BP 至3.0038%;长期国债方面,3 年期品种较上周末下行7.19BP 至3.2791%,5 年期品种较上周末下行6.71BP 至3.4401%,10 年期品种较上周末下行5.99BP 至3.6153%;30 年期品种较上周末下行3.00BP 至4.1801%。
票据市场。截至9 月28 日,票据直贴利率(月息)较上周末上行1.0BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为3.50‰、3.45‰、3.55‰、3.60‰;票据转贴现利率(月息)较上周末上行1.0BP 至3.20‰。
外汇市场。截至9 月28 日,美元兑人民币中间价较上周末上行435BP 至6.8792;美元兑人民币即期汇率较上周末上行424BP 至6.8814,较中间价高22BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行306BP 至6.8788,较在岸即期汇率低27BP。截至9 月28 日,人民币实际有效汇率指数为119.08。