公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9 月17 日-9 月21 日,央行公开市场逆回购投放3300 亿元,逆回购到期回笼2700 亿元,一年期MLF 投放2650 亿元,全周公开市场净投放3250 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(9 月24 日-9 月28 日)将有2900 亿元逆回购到期。
货币市场。截至9 月21 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末上升1.37BP 至2.59%,质押式回购加权平均利率较上周末上升6.73BP 至2.60%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末上升2.50BP 至2.5140%,shibor1 周较上周末上升0.90BP 至2.6540%,shibor2 周较上周末上升3.20BP 至2.7460%,shibor1 月较上周末下降0.20BP 至2.7540%;中期利率方面,shibor3 月较上周末下降1.50BP 至2.8150%,shibor6 月较上周末上升2.40BP 至3.2480%,shibor9 月较上周末上升0.10BP 至3.4530%,shibor1 年较上周末下降0.65BP至3.5160%。
国债市场。截至9月21 日,短期国债方面,1月期品种较上周末下行13.18BP至2.0657%,3 月期品种较上周末下行6.00BP 至2.0734%,6 月期品种较上周末下行1.23BP 至2.6087%,1 年期品种较上周末上行16.43BP 至3.0266%;长期国债方面,3 年期品种较上周末下行1.68BP 至3.3510%,5 年期品种较上周末上行0.95BP 至3.5072%,10 年期品种较上周末上行4.01BP 至3.6752%;30 年期品种较上周末下行1.75BP 至4.2101%。
票据市场。截至9 月21 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行0.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为3.40‰、3.35‰、3.45‰、3.50‰;票据转贴现利率(月息)较上周末下行0.5BP 至3.10‰。
外汇市场。截至9 月21 日,美元兑人民币中间价较上周末下行5BP 至6.8357;美元兑人民币即期汇率较上周末下行131BP 至6.8390,较中间价高33BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行320BP 至6.8482,较在岸即期汇率高91BP。截至9 月21 日,人民币实际有效汇率指数为119.28。