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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告-180713

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-16 10:25:47
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博,牛秋乐
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 845 KB 分享者: 李****金 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:50ETF本周出现反弹,收于2.509,涨幅3.46%,美国启动对华征税消息落地及短期货币有所宽松导致指数出现反弹,不过贸易战有进一步升级的可能,中短期仍将影响指数走势,货币宽松程度仍然需要进一步观察,总体来看,指数走势仍可能出现反复,技术上2.6上方平台能否突破有待观察,建议仍以震荡行情对待,逢高卖出认购期权是值得考虑的选择。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        期权方面:从成交及持仓上看,本周持仓出现大起大落的走势,随着指数上涨,成交一度突破140万张/日,但随后有所回落,总体来看,认购期权成交继续大增,持仓方面,认沽期权的持仓增长较快,表明市场对后市预期存在较大分歧。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        受到50ETF上涨影响,波动率大幅回升,30日波动率回升至23%的短期高位,我们预计短期指数走势短期仍将反复,波动率进一步上行可能不大,投资者可做空波动率。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①买入策略:买入7月执行价格2.6的轻度虚值认购期权;或者②卖出策略:短期卖出认沽期权7月执行价2.6;
        波动率及时间策略:买入熊市价差组合,买7月沽2.6,同时卖出7月沽2.5。

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