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研究报告:兴证期货-50ETF期权日报:50ETF震荡收低,主力购沽多数下跌-180621

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-21 15:27:21
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘文波,崔诗笛,鲍雪烨
研报出处: 兴证期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,017 KB 分享者: ESC****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容提要
        行情回顾
        要闻公告:
        易纲:股市波动受情绪影响,投资者应理性看待。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】已出手维稳,还有工具在路上。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        央行2018年6月20日进行700亿元7天、300亿元14天逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净投放400亿元。
        国资委:1-5月中央企业累计实现利润总额6859.4亿元,同比增加1240.6亿元,增长22.1%,比1-4月效益增速加快2.9个百分点;5月份当月实现利润1551.9亿元,月度利润创历史同期最好水平。
        期现市场:
        6月20日,沪指再度大幅低开,开盘跌破2900点,量能缩减明显。午后市场全线反弹,沪指重回2900点上方,创业板指涨逾1%。50ETF低开于2.602,最低下探2.584后有所反弹,盘末收于2.61,跌0.002,跌幅为0.08%,成交额缩减至12.33亿。股指期货IH合约多有收涨,各合约基差全线修复,主力合约贴水较上一交易日明显收窄,市场情绪有所回升。
        期权市场:
        6月20日,50ETF震荡偏弱。50ETF期权合约总成交量降低而总持仓量有所增加。50ETF期权成交量为1,302,527  手,较前一交易日减100,176  手,总持仓量为1,824,868  手,增2,093  手。由于认沽合约止盈离场,总持仓量PCR较上一交易日降0.03  。5日历史滚动波动率维持在50百分位水平以上。主力购沽隐波多有回落。
        后市展望及策略建议
        6月20日沪指止跌翻红,涨幅为0.27%,上证50震荡收低,跌0.06%。50ETF缩量整理。当前受压于中美贸易战的紧张氛围,市场信心缺失。由于外围下跌与国内维稳相互交织,市场不确定性增加,短线超跌后止跌信号不强,量能萎缩,反抽力度不足,建议耐心等待市场转机出现。期权短线操作上建议维持2.6-2.7区间持有,若盘中情绪性下跌触及2.55,可按偏空思路调整仓位,仅供参考。
        

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