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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕偏多,白糖震荡,50ETF反弹-180223

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-02-23 09:11:57
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,291 KB 分享者: 3****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕:
        CBOT  美豆03  夜盘收跌2.4  美分至1031.4  美分,因担忧阿根廷干旱天气降低该国大豆产量,南美天气炒作带动资金流入推动美豆上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内方面,沿海现货价格涨100-150  元/吨,因春节期间油厂停机,未执行合同不少,短期豆粕价格偏强,预判今日豆粕高位震荡为主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权方面,关注看跌期权IV  拉升后的回落机会。豆粕05  收于2958  元/吨,贴水52  元/吨。
        操作上,多头可短线参与。
        白糖:
        NYICE11#原糖03  收涨0.25  于13.66  美分。原糖在假期表现弱势横盘,受2018-2019  榨季初期大多数甘蔗可能用于生产乙醇,或限制糖供应,封锁了糖价继续下探的空间。国内方面,白糖现货市场报价持稳,部分糖厂和贸易商依旧处于休假状态,市场交投较为清淡。预判今日郑糖05  震荡偏多运行为主。郑糖05  收于5762  元吨,贴水348  元/吨。
        操作上,持有5750  档位备兑看涨期权组合,对冲位5700。新仓多头可参与。
        50ETF:
        50etf  收于2.925,权重股继续发力,但大小盘分化依旧,成交较少,不宜追高。期权盘面,平值IV  回升至23%~26%附近。
        资金方面,央行时隔16  日重启逆回购操作,净投放3500  亿。
        操作上,短线可轻仓试多,不宜追高。
        

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