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研究报告:国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益1.09%-180212

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-02-14 15:27:51
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱,邹璐
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 617 KB 分享者: Ari****les 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑赢市场1.09%
        本周(截止到2018  年2  月9  日)组合获得超额收益1.09%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为-9.1%,沪深300  指数涨幅为-10.09%。组合的超额收益为1.09%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.45%、-0.78%、0.61%、0.75%、0.05%。
        本期模拟组合绝对收益为-5.13%,超额收益为-1.27%
        截止至2018  年2  月9  日收盘,模拟组合总体收益为-5.13%,跟踪标的指数沪深300  收益为-3.91%,超额收益为-1.27%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年2  月9  日模拟组合在最近十二个月获取4%的超额收益率,十二个月月度胜率为41.66%。其中每月超额收益率分别为:0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、-0.26%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年1  月7  日)第一期到最新一期(2018  年2  月9  日)共进行了111次换仓。组合累计获得了595.36%,沪深300  指数同期累计收益率为203.96%,组合超额收益为291.9%。组合其日胜率62.68%、月胜率80%,季度胜率89.18%,年度胜率90%,超额收益最大回撤为-9.71%。
        

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