公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1 月22 日-1 月26 日,央行公开市场逆回购投放5000 亿元,逆回购回笼8200 亿元,净回笼3200 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,7 天期逆回购操作2500 亿元,14 天期逆回购操作2200 亿元,63 天期逆回购操作300亿元,利率均与上期持平。此外,1 月24 日MLF 到期1070 亿元。未来一周(1月29 日-2 月2 日)将有7600 亿元逆回购到期。
货币市场。截至1 月26 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降26.23BP 至2.69%、质押式回购加权平均利率较上周末下降33.01BP 至2.78%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降28.54BP 至2.5506%,shibor1 周较上周末下降4.90BP 至2.8420%,shibor2 周较上周末上升1.40BP 至3.8600%,shibor1 月较上周末上升1.44BP 至4.1257%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升1.77BP 至4.7292%,shibor6 月较上周末上升0.54BP 至4.7270%,shibor9 月较上周末上升0.50BP 至4.7324%,shibor1 年较上周末上升0.39BP至4.7423%。
国债市场。截至1月26 日,短期国债方面,1月期品种较上周末下行30.18BP至2.7947%,3 月期品种较上周末下行4.54BP 至3.3163%,6 月期品种较上周末下行2.91BP 至3.5203%,1 年期品种较上周末上行0.07BP 至3.5205%;长期国债方面,3 年期品种较上周末下行2.33BP 至3.6352%,5 年期品种较上周末下行3.62BP 至3.8348%,10 年期品种较上周末下行1.57BP 至3.9365%;30 年期品种较上周末上行0.08BP 至4.3670%。
票据市场。截至1 月26 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行0.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.25‰、4.20‰、4.30‰、4.35‰;票据转贴现利率(月息)较上周末维持不变。
外汇市场。截至1 月26 日,美元兑人民币中间价较上周末下行676BP 至6.3436;美元兑人民币即期汇率较上周末下行809BP 至6.3227,较中间价低209BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行766BP 至6.3262,较在岸即期汇率高35BP。截至1 月25 日,人民币实际有效汇率指数为124.27。