豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货主力5 月合约,1 月15 日价格上行,日盘价格收于2757 元/吨,当日豆粕1805 合约成交量为74 万手,持仓量195 万手,持仓量维持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕期权1 月15 日成交活跃度保持稳定,总成交量2.99 万手(单边,下同),持仓量13.25 万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当前5 月合约成交量占所有合约成交量的95%,5 月合约持仓量占所有合约持仓量的93%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.59,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.79,市场情绪偏向悲观。
5 月豆粕期权平值合约行权价移动至2750 元/吨的位置,1 月USDA 供需报告出炉,美豆产量相比预期略降,波动率预期落地,导致隐含波动率大幅下行,当前隐含波动率为11.67%,60 日历史波动率为11.45%,隐含波动率与60 日历史波动率的差值为0.22%,上周周报推荐的卖出宽跨组合盈利显著。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货5 月合约1 月15 日价格继续下行,日盘价格收于5815 元/吨,今日5 月合约成交量为55 万手,持仓量为40 万手,成交量、持仓量维持稳定。
白糖期权今日总成交量为1.39 万手(单边,下同),总持仓量为8.61 万手,成交活跃度小幅回升。目前5 月合约成交量占比为78%,持仓占比为64%。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio 移动至0.86,持仓量PC_Ratio 则维持在0.79,市场情绪维持中性。
5 月白糖期权平值合约行权价移动至5800 的位置,而白糖当前60 日历史波动率为9.43%,期权隐含波动率下行至9.89%,两者的差值为0.46%,隐含波动率和历史波动率之差维持稳定。当前白糖波动率处于低位,而短期内预计仍将维持箱体振荡的行情,建议投资者卖出虚值期权,赚取时间价值。