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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕跳空高开,看跌全面下跌-180115

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-15 17:13:35
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 37 KB 分享者: 139****132 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        m1805合约跳空高开后震荡  运行,收报2757,上涨+0.73%,成交量为74.30万手,持仓量为195.25万手,日增仓-20958手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.23%、16.91%、17.17%和17.38%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        1月15日,豆粕期权成交量8.01万手(按双边计算,下同),持仓量35.79万手,成交额4232.38万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.70(前日0.78)和0.76(前日0.76),前者下跌后者不变,看涨期权与看跌期权皆有增仓,显示市场情绪相对谨慎。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的74.39%、22.12%,持仓量占比分别为72.00%和20.87%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
        受标的期货跳空高开的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+433.33%,m1805-C-3100合约次之,为+216.67%;而看跌期权中,m1805-P-2500合约领跌,跌幅达-76.47%,m1805-P-2550合约次之,为-74.19%。m1805系列平值期权隐含波动收于11.06%,较前日下降1.61%。
        豆粕1805合约跳空高开,因  USDA  报告实际偏向利好,当前重回2750附近,后市走势难料,暂时观望为宜。操作上,方向性策略,新单观望,或轻仓构建牛市看涨价差组合试多。波动率策略,波动率短期维持震荡,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场,新单暂时观望。
        

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