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研究报告:广发期货-期权日报-180115

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-15 09:31:53
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,225 KB 分享者: twt****tw 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        M1805:    
        USDA  报告利多,今日豆粕将高开反弹,多头仓可获利减仓;多头若跟进需要关注天气炒作及行情走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】关注支撑2700  和压力位2950  进行卖出跨式组合建仓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    
        SR1805:  
        白糖关注5800-5850  支撑区间。背靠支撑带可进行备兑看涨期权策略,滚动操作降低建仓成本。中长线持有卖出SR1805P5800,卖出SR1805C6300  勒式期权组合,对冲位5800。  
        50ETF:    
        50ETF  收涨0.9%至3.018  元,波动率小幅回调。中国波指跌4.21%  至14.32.期权盘面,隐含波动率持平。建议持仓维持Delta  中性。  

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