量化模型1 号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现:跑输市场1.16%
本周(截止到2017 年11 月17 日)组合获得超额收益-1.16%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为-0.94%,沪深300 指数涨幅为0.21%。组合的超额收益为-1.16%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:0.27%、0.3%、-0.28%、-0.12%、-1.35%。
本期模拟组合绝对收益为1.22%,超额收益为-1.58%
截止至2017 年11 月17 日收盘,模拟组合总体收益为1.22%,跟踪标的指数沪深300 收益为2.84%,超额收益为-1.58%。
模拟组合月度收益情况
截止至2017 年11 月17 日模拟组合在最近十二个月获取5.21%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.07%。
量化模型1 号策略量化绩效评价
从(2009 年1 月7 日)第一期到最新一期(2017 年11 月17 日)共进行了108次换仓。组合累计获得了636.47%,沪深300 指数同期累计收益率为218.84%,组合超额收益为290.83%。 组合其日胜率62.72%、月胜率82.24%,季度胜率91.66%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。