扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕大幅上涨,看涨普遍上涨-171120

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-20 17:42:04
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 32 KB 分享者: mag****014 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        m1801合约大幅上涨,收报2897,上涨1.54%,成交量为102.25万手,持仓量为141.09万手,日增仓-41292手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.71%、17.42%、17.77%和17.99%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        11月20日,豆粕期权成交量110162手(按双边计算,下同),持仓量369742手,成交额5572.91万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.83(前日0.77)和0.73(前日0.68),两者皆上升,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的60.14%、37.31%,持仓量占比分别为51.73%和37.89%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。
        受标的期货大幅上涨的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1801-C-3000合约领涨,涨幅达+1000.00%,m1801-C-3050合约次之,为+500.00%;而看跌期权中,m1801-P-2850合约领跌,跌幅达-66.67%,m1801-P-2800合约次之,为-61.90%。m1801期权系列整体隐含波动收于13.57%,波动率继续上升。
        豆粕1801合约受阿根廷天气利多影响,大幅上涨,短线保持上行走势。期权操作上,方向性策略,逢回调买入看涨期权。波动率策略,  m1801系列剩余到期时间为14个交易日,时间价值衰减速度加快,可逢高做空波动率,赚取时间价值。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com