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研究报告:长城证券-交易型基金周报:市场分化B份额溢价率再升-171120

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-20 17:05:26
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 阎红
研报出处: 长城证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 864 KB 分享者: sha****in 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        核心观点
        上周海外主要指数表现分化,欧美主要股指和商品市场小幅调整,香港恒指小幅上涨;A  股市场表现分化,大盘风格指数上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】指数型交易基金场内份额下降和交易额上升,债券型基金收益小幅下降,场内份额和成交额小幅上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)货币ETF  基金七日年化收益率小幅下降,场内份额减少,成交额增加。
        上周交易型基金跟踪的主要行业指数平均周跌幅为-2.78%。大盘风格行业指数平均周涨幅较大。交易指数型基金的场内份额下降、交易额上升。场内份额总计723.53  亿份,比前周减少了-6.73  亿份。交易指数型基金的周成交额为162.05  亿元,比前周增加了26.67  亿元。    
        上周债券ETF  基金收益率下降,平均周跌幅为-0.26%,场内份额和成交额小幅上升。上周SHIBOR  短期利率小幅下降,货币ETF  基金平均七日年化收益率3.40%,比前周减少了-0.10%,场内份额减少、成交额增加。    上周永续指数型B  份额周平均跌幅超过主要股指。120  只B  份额的平均周跌幅为-2.61%。跟踪大盘风格指数B  份额平均周跌幅较小。从成交量来看,  B  份额总成交额为40.09  亿元,比前周增加了0.91  亿元,为中证全指成交额的0.16%,比前周上升了-0.01%。跟踪大盘风格指数的B  份额成交额较大。B  份额的溢价率比前周上升了2.53%,平均溢价率为4.24%。跟踪中小盘风格指数的B  份额平均溢价率较高。B  份额的价格杠杆比前周上升了0.020  倍,平均杠杆为2.09  倍。跟踪中小盘风格指数的B  份额平均价格杠杆较高。    
        定期折算:近1  月内58  只A  份额进行定期折算。    
        不定期折算:基金上折:截止2017  年11  月17  日,5  只B  份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中,建信央视财经50B  为1.79%;上证50B  为2.74%;信诚沪深300B  为2.88%;保险B  为3.02%;鹏华非银行B  为7.53%。若其跟踪指数持续上涨,将引发上述基金向上触点折算。折算后其杠杆率将上升,回到初始杠杆率2  倍。基金下折:截止2017  年11  月17  日,3  只B  份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,军工股B  为-1.59%;1000B  为-9.49%;招商沪深300  高贝塔B  为-9.75%。    

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