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研究报告:东海证券-金融工程日报-170922

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-22 13:41:01
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 985 KB 分享者: 山前****8 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数
        最新1  个交易日,多数指数下跌,上证50  涨幅最大(0.49%),中证500  跌幅最大(-1.20%);最新5  个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数涨幅最大(0.72%),中证500  跌幅最大(-0.90%);最近22个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(6.18%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新1  个交易日,多数行业下跌,银行涨幅最大(0.63%),有色金属跌幅最大(-2.71%);最新5  个交易日,多数行业下跌,食品饮料涨幅最大2.47%),钢铁跌幅最大(-5.35%);近1  个月来,多数行业上涨,房地产涨幅最大(6.67%),钢铁跌幅最大(-1.22%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        9  月20  日两融余额上涨,为9976.62  亿元,其中融资余额9930.70亿元,融券余额45.92  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。
        股指期货
        最新1  个交易日各主力合约中,IH1710(0.40%)基差为正,IF1710(-0.02%)和IC1710(-0.26%)基差为负。基差/指数(年化)IH1710为5.01%,IF1710  为-0.20%,IC1710  为-3.32%。
        期权
        最近几个交易日中国波指和期权隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购3  月2.750  元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.19%)。近月合约中购9  月2.750  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.33%)。最近几个月合约购虚值高于沽虚值。
        

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