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研究报告:东海证券-金融工程日报-170919

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-20 09:08:42
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,319 KB 分享者: sha****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主  要  指  数
        最新  1  个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(1.09%);最新  5  个交易日,各指数涨跌不一,金融指数涨幅最大(1.29%),上证指数跌幅最大(-0.40%);最近  22  个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(6.98%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行  业
        最新  1  个交易日,多数行业上涨,汽车涨幅最大(2.08%),房地产跌幅最大(-0.55%);最新  5  个交易日,多数行业上涨,食品饮料涨幅最大(4.83%),钢铁跌幅最大(-5.41%);近  1  个月来,除国防军工(-1.38%)下跌外,各行业均上涨,房地产涨幅最大(8.39%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两  融
        9  月  15  日两融余额下跌,为  9833.20  亿元,其中融资余额  9787.60亿元,融券余额  45.50  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。
        股  指  期  货
        最新  1  个交易日各主力合约中基差为正,其中  IH1710(0.55%),IF1710(0.30%),IC1710(0.13%)。基差/指数(年化)IH1710  为6.24%,IF1710  为  3.46%,IC1710  为  1.53%。
        期  权
        最近几个交易日中国波指和期权隐含波动率有所下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购  3  月  2.750  元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.40%)。近月合约中购  9  月  2.750  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  0.61%)。最近几个月合约购虚值高于沽虚值

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