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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:白糖标的微涨,看跌期权下跌-170623

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-23 17:16:32
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 23 KB 分享者: RON****AO 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日SR1709小幅上涨0.69%,成交量为36.62万手,持仓量为58.50万手,日增仓-28318手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为9.35%、10.06%、10.30%和10.22%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        6月23号,白糖期权总成交量25488手,持仓量96022手,成交额4285.79万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.40和0.97,看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为13.07%,略有上升。
        白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大,分别占有43.91%和52.00%,  流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占40.92%,持仓量占28.54%,剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份看涨期权绝大部分上涨,看跌期权全部下跌。看涨期权SR709-C-6600涨幅较大为29.33%,看跌期权SR709-P-6400跌幅幅较大为-31.87%。
        受标的价格小幅上涨,策略方面可以考虑持有跨式盘整组合,即卖出SR709-C-6500和卖出SR709-P-6500。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权,如买入SR709-P-6100,或买入较大虚值的看涨期权,如买入SR709-C-7300。
        

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