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研究报告:广州期货-豆粕期权日评:豆粕期货走低,隐含波动率合理-170623

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-23 13:50:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 余鹤钊
研报出处: 广州期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 5,118 KB 分享者: 赵****子 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        五、投资策略跟踪
        我们对收益风险比较好的期权策略进行跟踪,初始资金设为10万元,净值计算的价格取用每天收盘时的卖一买一价,并考虑交易手续费和盘口买卖价之间的滑点损耗。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        1)今日M1709下跌,M1709-C-2750  期权略微下降,策略今日盈利。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)M1709合约后市预计为震荡中性,8月中旬前M1709最高点难突破2800点。空头头寸继续持有;单边策略风险大,仅供参考。
        2)今日是“跨式期权空头组合+Delta对冲”建仓后第一日,加入-4手M1709对冲Delta。
        

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