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研究报告:光大期货-上证50ETF期权日报:50ETF微跌,3月期权牛市垂直价差延续-170221

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-22 15:36:56
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张毅
研报出处: 光大期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,110 KB 分享者: to****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、  50ETF  走势分析
        周二,50ETF  略有收低,收于2.393,跌0.002,跌幅为0.08%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全天成交金额5.98  亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        60  分钟图显示50ETF  震荡趋升。
        50ETF  日线图保持均线多头排列,再度上行可能性较大。
        50ETF  周图有再度向好的迹象。
        今日沪深股市主要股指上涨。
        截至收盘,上证综指涨0.41%报3253.33  点;深证成指涨0.74%报10405.75  点。沪深成交额4990  亿。创业板指数涨1.38%报1921.08  点。
        盘面上,各板块涨跌互现。其中,商业贸易、计算机、传媒、休闲服务、有色金属、纺织服装、机械设备等板块涨幅居前。食品饮料、家用电器、建筑装饰、银行等板块跌幅居前。
        股指期货方面,沪深300  股指期货主力合约IF1703  上涨0.21%;上证50  股指期货主力合约IH1703  上涨0.10%;中证500  股指期货主力合约IC1703  上涨0.74%。
        二、期权成交持仓情况
        ETF  期权成交量下降,持仓量增加。
        上证50ETF  期权成交量方面,单日成交668423  张,较上一个交易日减少150841  张,减幅为18.41%。其中,认购期权成交422199  张,认沽期权成交246224  张。期权成交量认沽认购比(PC  Ratio)今日为0.58,上一交易日为0.81。
        持仓方面,上证50ETF  期权持仓总量增加0.14%至1484386  张。成交量/持仓量比值为45.03%。
        

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