现货市场:(1) 上证指数周收盘 3090.94,涨跌幅 0.89%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】深证成指周收盘10748.90,涨跌幅-0.10%,创业板指周收盘2181.00,涨跌幅-0.60%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300 指数、上证50 指数、中证500 指数周收盘分别为3327.74、2240.75、6475.28,涨跌幅分别为0.66%、1.40%、0.09%,指数在震荡中小幅上行。(2)板块方面,上周建筑装饰、有色金属、建筑材料板块领涨,涨幅分别为5.58%、1.82%、1.71%。房地产、通信、医药生物板块涨幅最低,涨跌幅分别为-0.70%、-0.40%、-0.37%。从行业对指数涨跌的贡献度上分析,沪深300 指数方面,建筑装饰、银行、非银金融板块正向贡献度居前,房地产、医药生物、通信板块正向贡献度最小。上证50 指数方面,建筑装饰、银行、非银金融板块正向贡献度居前,房地产、医药生物、通信板块正向贡献度最小。中证500 指数方面,建筑装饰、有色金属、电子板块正向贡献度居前,房地产、医药生物、商业贸易板块正向贡献度最小。(3)个股方面,中国建筑、中国中铁、中国铁建等个股对沪深300 指数正向贡献度最大,万科A、招商银行、大华股份对沪深300 指数负向贡献度最大。中国建筑、中国中铁、中国铁建对上证50 指数正向贡献度最大,招商银行、浦发银行、东方明珠对上证50 指数负向贡献度最大。中铁二局、中青旅、飞利信对中证500 指数正向贡献度最大,三聚环保、亨通光电、四维图新对中证500 指数负向贡献度最大。(4)成交量方面,上证指数周成交量876.33 亿股,环比增加12.36%。深证成指周成交量980.66 亿股,环比增加5.56%。创业板指周成交量49.88 亿股,环比增加4.64%。沪深300 指数、上证50 指数、中证500 指数周成交量分别为479.17 亿股、139.81亿股、359.22 亿股,环比增加19.66%、42.36%、1.58%。各指数成交量增加,市场在本周处于放量的状态。
期货市场:(1)上周股指期货市场呈现放量上涨态势,IF、IH、IC 周内走势与大盘走势,沪深300、上证50、中证500 主力合约涨幅分别为0.53%、1.28%、-0.24%。(2)基差方面,沪深300、上证50、中证500 主力合约基差分别为-8.54、-6.35、-23.48,基差变化较小。(3)跨期价差方面,IF、 IH、IC 主力合约跨期价差水平保持稳定。(4)成交量方面,IF 主力合约、IH 主力合约、IC主力合约周成交量分别为44780 手、19388 手、35787 手,主力合约成交量变化较小。持仓量方面,IF11 月合约、IH11 月合约、IC11 月合约持仓量分别为26892 手、14896 手、18727 手,与上周相比合约持仓量分别变化20662手、9632 手、13584 手。
市场展望:大盘在上周震荡上行,指数成交量大幅增加,虽然场内资金流出量有所增加,但基差仍然维持在较低水平,表明投资者的风险偏好没有发生明显的变化。我们对市场持有中性偏乐观的观点,认为后市将在震荡中保持上行趋势,建议投资者适度参与。