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研究报告:兴业证券-兴业证券期权水晶球:50指数领涨市场,期权投资者情绪转暖-160830

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-08-31 10:40:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 651 KB 分享者: yan****985 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场回顾:水晶球指数对周二(2016.8.30)标的走势持中性预期,期权市场数据表明一方面认购认沽期权成交比值明显上升,另一方面认沽认购期权隐含波动率价差有所扩大,因此虽然认购期权成交相对上升但市场给予的估值没有提高,整体而言期权市场多空力量较为均衡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势看,50  指数走势相对全市场处于强势地位,全天处于领涨状态,最终标的全天小幅上涨  0.49%,50  指数上涨  0.44%,标的走势略高于水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        短期预判:截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为  8  分(满分  10  分),期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显上升,同时虚值认购期权隐含波动率斜率也有所提高,投资者看涨情绪再起,不过波动率风险溢价转入危险区域,标的后市波动幅度大概率会有所增加,小明对标的后市短期走势持偏乐观预期。  

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