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研究报告:中央结算公司-中债收益率曲线和指数日评-160829

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-08-31 09:05:44
研报栏目: 债券研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 刘晓逸,姜俊飞
研报出处: 中央结算公司 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 1,046 KB 分享者: 1e4****4fd 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)104.932,下跌0.0247%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)175.0146,上涨0.0104%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全市场平均到期收益率为3.2115%,平均市值法到期收益率为3.0057%,平均市值法久期为4.0447。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        债市观察
        今日利率债收益率整体小幅上行。午后农发续发1、3、5、7、10年期,除5年期外微幅下行外,其余期限招标收益率小幅上行。截止日终,国债收益率曲线除个别期限外,整体上行1-2BP;国开债曲线、农发行债、进出口行债曲线各期限整体上行1-3BP。
        具体来看,3年期160016带动曲线对应期限下行2BP至2.41%;5年期160015带动曲线对应期限上行2BP至2.56%;7年期160014带动曲线对应期限上行2BP至2.76%;10年期160017带动曲线对应期限上行1BP至2.71%。
        国开债曲线小幅上行,3年期160208带动曲线对应期限上行2BP至2.8%;7年期160207带动曲线对应期限上行2BP至3.15%;10年期160210带动曲线对应期限上行2BP至3.17%。
        农发行债曲线小幅波动,10年期160418带动曲线对应期限上行2BP至3.18%;15年期160409带动曲线对应期限上行1BP至3.44%。
        进出口行债曲线波动不大,10年期160303带动曲线对应期限上行2BP至3.18%。
        地方政府债方面,地方政府债AAA曲线2、4、7年期在市场价格带动下,曲线日终对应期限收益率收至2.51%、2.69%、2.95%;地方政府债AAA-曲线7年期在市场价格带动下,收益率稳定在3.0%。
        今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行1BP至2.70%,6M期限收益率下行1BP至2.70%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行2BP至2.93%,5年期收益率上行1BP至3.18%,10年期上行1BP至3.49%。
        

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