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研究报告:西部期货-个股期权早报-160726

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-07-27 16:54:28
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 周美莉
研报出处: 西部期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 402 KB 分享者: dai****217 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【西部视点】
        综合分析:
        7  月25  日,上证50ETF  现货报收于2.201  元,上涨0.05%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF  期权总成交面额53.87  亿元,期现成交比为0.38,权利金成交金额1.15  亿元;合约总成交245916  张,  较上一交易日减少8.63%,总持仓1047387  张,较上一交易日增加0.14%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)认沽认购比为0.69(上一交易日认沽认购比0.80)。
        操作建议:
        8  月合约距到期所剩时间不多,时间流失加速。因此,时间对9  月合约相对有利,对8  月合约相对不利,当然单纯的卖出单个合约会有较大的风险,因此我们今日推荐投资者操作日历价差多头策略,在开盘时卖出8  月的行权价为2.25  的认购期权、买入9  月的行权价为2.25  的认购期权,收取时间价值之差,而且隐含波动率上升也对这个策略有利。
        

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