早盘3组期指受外围市场大幅上涨带动小幅高开,之后维持强势震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】午后继续窄幅震荡,尾盘银行快速拉升,总体次新股、有色等涨幅最大,前期活跃概念股表现较弱,最终3组期指均以上涨收盘,IH主力合约领涨,IC相对较弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)消息上,在岸人民币汇率继续下调,创出5年来的新低,但市场并未出现太大担忧,总理也在夏季达沃斯论坛表示人民币不存在持续贬值基础。资金面上,隔夜SHIBOR小幅下行0.2BP,其他周期均小幅上行,但GC001今日大幅上涨,显示市场资金在半年末短期紧张。市场成交额继续回升,创业板指数放量成交,显示资金仍比较青睐中小盘个股,而两市融资余额也继续回升。总体来看,近期市场有走强的迹象。技术上,上证指数站稳短期均线,有望挑战上方60日和120日均线,3组期指表现依然强势,操作上建议多单持有。
宏观金融研发团队国债期货暂且观望
今日期债主力冲高回落后窄幅波动,临近尾盘放量下跌,跌落5日均线,收得较长上影线。资金面上,截至期货收盘,银行间货币利率涨跌互现,其中SHIBOR隔夜稍有回落,其他期限仍继续上涨,质押回购利率几乎全线下行,不过交易所回购利率大幅上涨,其中GC001攀升约331bps。跨季资金面仍显紧张,央行今日进行2100亿元逆回购,当日净投放资金600亿元。英国脱欧事件落地,避险情绪有所缓和,美元指数维稳,我国国债收益率近两日小幅回升,避险情绪释放后,国内基本面仍然为主要矛盾,建议暂且观望,待情绪平复后择机入场。
贵金属多单轻仓持有
今日贵金属震荡偏强。美国方面,昨日公布的数据大多好于预期,第一季度GDP终值年化季率为1.1%,好于预期1%及前值0.8%;6月谘商会消费者信心指数为98,好于预期93.3及前值92.4。欧洲方面,各国股市普涨,英镑自英国脱欧公投以来首次上涨;欧洲议会通过决议敦促英国立即启动退欧,默克尔态度转强硬称欧盟不会在英国退欧谈判中让步。国际方面,伊斯坦布尔机场恐怖袭击致28死60伤,警方称IS为主谋。资金面上,SPDR持仓量维持于947.38吨,SLV增仓23.65吨至10374.41吨。总体来看,虽然风险偏好有所回归,但对贵金属形成的压制较为有限,且SPDR持仓依然位于近三年高点,建议多单轻仓持有。