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研究报告:兴业证券-期权水晶球:期权投资者情绪继续维持相对谨慎-160628

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-06-29 13:54:13
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 658 KB 分享者: 460****17 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          市场回顾:水晶球指数对周二(2016.6.28)标的走势持偏谨慎预期,期权市场数据反映波动率风险溢价指数转出安全区域,同时认沽认购期权隐含波动率价差有所扩大,整体而言投资者情绪偏谨慎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势看,受海外风险资产继续下跌的影响,标的早盘小幅低开,后震荡上升,最终50ETF小幅上涨0.28%,50指数上涨0.29%,标的表现略高于水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    短期预判:截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为4分(满分10分),观察期权市场数据可以发现虚值认购期权隐含波动率斜率仍处于较低水平,而其他期权投资者指标则处于相对中性的区域,整体而言期权投资者情绪依然偏谨慎,小明对标的短期后市走势持中性偏谨慎预期。          
        1.  市场回顾  
        水晶球指数对周二(2016.6.28)标的走势持偏谨慎预期,期权市场数据反映波动率风险溢价指数转出安全区域,同时认沽认购期权隐含波动率价差有所扩大,整体而言投资者情绪偏谨慎。从标的日内走势看,受海外风险资产继续下跌的影响,标的早盘小幅低开,后震荡上升,最终50ETF小幅上涨0.28%,50指数上涨0.29%,标的表现略高于水晶球指数的预期。
        

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