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研究报告:国泰君安--专题研究--分红在股指期货套利中的应用---套利系列报告之一-070122

股票名称: 股票代码: 分享时间:2007-01-22 10:29:56
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈卫然,彭艳
研报出处: 国泰君安 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 217 KB 分享者: gaolx 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    摘要:
    指数期货以沪深300指数为标的。根据指数编制规则,成份股分红
    派现,指数不作除权处理,而是任其自然回落,因此对成份股现金
    股利的预测准确与否是利用股指期货套利成败的关键因素之一。同
    时考虑到某个月份的股指期货合约将在当月第三个周五到期,因此
    采用合约月而非自然月...展开全文>>

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