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研究报告:华泰证券-国债投资组合-070112

股票名称: 股票代码: 分享时间:2007-01-12 14:48:12
研报栏目: 投资组合 研报类型: (RAR) 研报作者:
研报出处: 华泰证券 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 7 KB 分享者: yichunsung 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    我们选取上交所流动性较好的国债品种,利用修正的N-S模型,构建了国债收益率曲线。选取CPI、M2、存贷差、外汇占款等参数,利用主成分方法构建收益率曲线预测模型。根据经济数据的变化,对国债收益率曲线的变动方向及形状变化做出判断。在此基础上,我们对上证国债指数加权平均久期做适度调整,确定了组合久期,以期...展开全文>>

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