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研究报告:中投证券-封闭式基金与股指期货套利及定价研究-061219

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-12-19 12:56:01
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁俭
研报出处: 中投证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 250 KB 分享者: vera10010 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    报告摘要:
    由于封闭式基金受到分散化投资的纪律约束,其净值的走势与沪深300指数呈现良好的相关性,这就使得封闭式基金成为股指期货对冲工具的首选证券品种。
    按照DCF估值法和基金未来的业绩线性衰减假设,全部25只大盘封闭式基金总体上应当具有平均13%的溢价。按照目前平均贴水率30%计算,大...展开全文>>

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