天风证券-金融工程:海外文献推荐第166期-210120

日期:2021-01-21 08:52:39 研报出处:天风证券
研报栏目:金融工程 吴先兴  (PDF) 15 页 925 KB 分享者:羊***
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  为了更好地获取全球权益因子溢价收益,我们构建了基于时间序列变量进行因子择时和根据截面因子特征进行因子配权的多因子模型。我们发现因子如预期的与基本面和技术面时间序列指标以及因子动量和拥挤等截面特征相关。我们发现,这种可预测性在扣除交易成本后很难从交易中受益。进一步平滑因子配置换手率后的因子择时与配...

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