开源证券-量化基金业绩简报:年度收官,小幅回撤不改业绩优势-220114

查看研报人气榜
日期:2022-01-14 17:18:49 研报出处:开源证券
研报栏目:基金频道 魏建榕,高鹏  (PDF) 8 页 711 KB 分享者:大**为
请阅读并同意免责条款

【免责条款】

1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。

2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;

3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;

4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》

研究报告内容
分享至:      

  公募量化基金收益表现

  为了对公募量化基金收益表现进行跟踪,我们将市场存续的公募量化基金分为三类:公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金,定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  公募量化对冲基金:12月14日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.98%,2021年以来公募量化对冲基金整体收益率为0.58%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2021年以来,14只量化对冲基金取得正收益,11只量化对冲基金取得负收益,累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为:中融智选对冲策略3个月定开(5.82%)、嘉实绝对收益策略A(5.36%)、嘉实绝对收益策略A(5.35%)。

  公募沪深300增强基金:12月14日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.07%,2021年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为3.18%。2021年以来,34只沪深300增强基金超额收益为正,8只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:富荣沪深300增强A(15.74%)、银河沪深300指数增强A(11.4%)、平安沪深300指数量化增强A(9.88%)。

  公募中证500增强基金:12月14日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.15%,2021年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为4.13%。2021年以来,28只中证500增强基金超额收益为正,15只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:博道中证500指数增强(15.03%)、中信建投中证500增强A(13.5%)、华夏中证500指数增强A(13.43%)。

  私募量化基金收益表现

  我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。

  从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,截至12月31日的最后一周,私募量化中性产品整体收益为0.54%,12月份以来平均收益率为-0.95%,2021年以来平均收益率为7.72%。

  我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2021年12月,头部量化私募中性策略的平均收益率为1.57%,月度收益率最高为0.94%,月度收益最低为-6.27%。

  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。

  

我要报错
点击浏览阅读报告原文
数据加工,数据接口
我要给此报告打分: (带*号为必填)
慧博智能策略终端下载
相关阅读
2022-01-22 基金频道 作者:魏建榕,高鹏 15 页 分享者:tudo******456
2022-01-20 基金频道 作者:魏建榕 18 页 分享者:fj***l
2021-12-14 基金频道 作者:魏建榕,高鹏 8 页 分享者:风继续****46
2021-10-15 基金频道 作者:魏建榕,高鹏 8 页 分享者:lgq****ao
2021-09-12 基金频道 作者:魏建榕,高鹏 8 页 分享者:yin****17
关闭
如果觉得报告不错,扫描二维码可分享给好友哦!
 将此篇报告分享给好友阅读(微信朋友圈,微信好友)
小提示:分享到朋友圈可获赠积分哦!
操作方法:打开微信,点击底部“发现”,使用“扫一扫”即可分享到微信朋友圈或发送给微信好友。
*我要评分:

为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。

您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。

当前终端的在线人数: 78152
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...