华鑫证券-策略日报:低吸机会未消失-211125

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日期:2021-11-25 08:49:14 研报出处:华鑫证券
研报栏目:投资策略 严凯文  (PDF) 5 页 568 KB 分享者:whx****er
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  策略观点

  本周三,A股两市股指窄幅整理。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘,上证指数涨0.10%,深证成指跌0.12%,创业板指跌0.40%,沪深300涨0.07%,上证50涨0.24%,中证500跌0.07%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市上涨家数为2291家,低于上周均值2412,同时低于前一交易日2381。涨停家数为87家,低于上周均值86,高于前一交易日74。北向资金为净买入23.69亿元,上周均值为净买入22.37亿元,前一交易日为52.23亿元。两市成交额为12047亿元,连续第24个交易日破万亿。A股日内波动放大,连续上涨之后确实存在有回踩需求,虽然本周三在最低探至60日均线后触底回升,但我们认为市场调整尚未结束,投资者仍旧可以等待低吸机会,我们认为上证指数有回踩5日均线的可能。

  ●股指期货交易策略:

  观点:

  期货持续量连续回升,资金套保意愿增强

  (1)11月24日,IF、IH、IC合约持仓量分别为17.8万手、9.74万手、26.64万手,日环比增加3.27%、2.63%和0.83%;

  (2)11月24日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为-0.06点、10.36点、-34.71点,较上一交易日变化5.69点、4.72点和1.67点。

  操作建议:

  IH2112可逢高卖出,阻力位3260点

  ●期权交易策略:

  观点:

  短期市场维持弱势,持有熊市看跌期权价差策略

  (1)11月24日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.74、1.14、1.12、0.84,50ETF和300ETF期权PCR值维持低位。

  (2)11月24日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为13.8%、16.3%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率持续走低。

  操作建议:

  激进型策略:暂无

  稳健型策略:投资者可买入50ETF沽12月3200(10003383),并同时卖出50ETF沽12月3100(10003382),单个组合策略最大盈利为823元,最大亏损为177元。

  套保对冲策略:暂无

  风险提示:1市场交易快速回冷;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

  

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