国金证券-期货宏观及期权策略私募金月报(2022.08):商品市场持续震荡,CTA表现平平-220921

日期:2022-09-21 22:21:00 研报出处:国金证券
研报栏目:基金频道 洪洋,张剑辉  (PDF) 11 页 1,128 KB 分享者:nbj****n1
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研究报告内容
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  第一部分:宏观经济和期货期权市场回顾

  2022年8月的衍生品市场,包括商品期货、股指期货、期权隐波,都处于平淡的低波震荡环境中。对于大多数做多波动率的策略,包括商品各类CTA策略、股指期货CTA策略、期权套利策略,市场环境友好度均一般。

  第二部分:期货宏观策略私募和期权策略私...

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